股指期貨標(biāo)的物一商品期貨的標(biāo)的為相應(yīng)商品，而股指期貨的標(biāo)的為相應(yīng)的股票指數(shù)。

股指期貨合約一是一種具有法律約束力量的合約。簽約雙方在未來的某特定日期，可以根據(jù)預(yù)先決定的指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進行指數(shù)的買賣。合約一旦形成后，簽約雙方在法律上都有義務(wù)履行合約的內(nèi)容。

股指期貨報價方式一股指期貨的標(biāo)的物為股票市場上的某種價格指數(shù)，股指期貨的報價方式以指數(shù)點計，合約的交易單位即以一定的貨幣乘數(shù)與股票指數(shù)報價的乘積來表示。如1999年11月份到期的香港恒生指數(shù)期貨合約的報價為12800點時，其合約價值為12800指數(shù)點乘以50港元/指數(shù)點=640000港元。

合約價值一假設(shè)合約乘數(shù)為50 (即每一點代表50元)， 當(dāng)前指數(shù)為1750, 則一份期貨合約的價值為1750x 50 =87500元。

初始保證金一在進行交易時，結(jié)算所為了防范客戶不履行合約義務(wù)，所規(guī)定交納的押金。在合約平倉后，這筆款項可以取回。

保證金制度 按上例，假設(shè)每份合約初始保證金為5000元，即用5000元的保證金可以實現(xiàn)87500元的交易。保證金制度也叫“信用擴張倍數(shù)”。在這一例里，信用擴張倍數(shù)為17.5倍。

維持保證金/催加保證金一因為交易是建立在保證金基礎(chǔ)上，存在杠桿效應(yīng)，所以交易風(fēng)險較大，控制的方法是設(shè)立維持保證金。交易所每日清算，合約價值的變動直接體現(xiàn)在保證金賬戶和現(xiàn)金賬戶的劃轉(zhuǎn)。當(dāng)客戶處于虧損狀態(tài)時，虧損額從保證金賬戶中扣除，一旦扣到某下限(維持保證金)，即向客戶發(fā)出催加保證金的通知。如果客戶沒有足夠現(xiàn)金完成催加保證金，就將面臨被交易所強制平倉的風(fēng)險。

開倉一建立部位的交易。

交易方式一開倉買入， 開倉賣出，平倉買入，平倉賣出。開倉即訂立新的合約(需交納保證金),而平倉即終止原有合約(保證金余額退還);買人合約即預(yù)期未來指數(shù)將上漲，以期未來在較高價格賣出，賣出合約正好相反。

基點一也叫“簡單基差”，即指數(shù)期貨價格與現(xiàn)貨市場價格(指數(shù))之間的差額。

合約月份一金融期貨合約的到期月份，或是商品期貨付運的月份。

現(xiàn)月份一接近到期的期貨合約，有時是指近期月份。

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